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第80章 让小鬼子长长见识（第4页）

这就是裸卖空的暴利。

但是他们没有必要冒着日经股指必然暴跌的巨大风险去给散户和小机构送钱，去赚这点权利金手续费。

他们需要造势，需要打造共识，需要自己亲自下场来给全世界热钱打个样。

这就明摆着说，我卖给你们这个看空期权就是让你赚钱的，跟着我走去做空日本股市有肉吃。

大家赶紧来以小博大，来日本捡钱了。

大肆推销日经指数看空期权等于说美国已经对日宣战了，你们跟不跟？傻子才不跟。

美国打日本那还不是十拿九稳？就是把手里的钱换成日元赚利差也很香啊，更不用说买这些最低年化收益率超过百分之百的期权了。

做空股市理论上就算股票归零也不过赚100%了，但是保证金交易，可以放大杠杆，不谈杠杆巨大的期权，只看股票融资融券账户，只要保证金比例在普遍性的30%，就是3.3倍的杠杆。

30万就能卖出100万的股票，股票借出来卖掉，跌了30%就能获得本金翻倍的收益。

涨了30%本金直接就爆仓亏完了。

所以为了赚钱，赚取全世界赌徒和投机者的手续费、融资融券利息和各种居间费用，券商们竭尽所能的想办法让监管开口子，开发出杠杆更高的衍生品和权证类交易品种。

而受到大机构青睐的高评级低风险中等收益的大型金融机构债券和大企业债券就成了杠杆品种的香饽饽。

无数的证券公司和金融机构并不依靠少的可怜的股票交易手续费混日子，而是依靠规模巨大的国内和国际债券市场套利活着。

典型代表就是未来因为判断失误破产的风云巨头长期资本管理公司。

国债也是债券，而且比企业债和金融债更加受欢迎和具备流动性，因此美国人并没有放弃日本国债套利。

过去利息低的时候，2.5%-3%的债券利率简直就是香饽饽，可是当央行把利率提高到了6%-6.5%区间。

过去的低息国债就是臭狗屎了。

100元面值的10年期日本国债价格从巅峰的115.25跌倒了现在的88.55日元。

而根据基本的国债定价公式计算，国债市场价=票面利息市场利率*100%来计算。

实际国债价格就应该等于2.50.06=41.67。

就算不腰斩，2.5%利率的国债在6%市场利率前也要跌破80元。

债券价格跳水才是真正的杀招，也是李星火攫取上市公司股票和控制权的关键。

他到底是怎么算准了债券价格会暴跌，提前布局超量卖空和购买了巨额的场外协议做空对赌协议呢？原因就在于他知道美国人控制了自民党之外更重要的棋子，那就是决定市场走向的核心人物，权力的金字塔塔尖的央行行长。

为什么新行长上任之后立刻加息？就是为了配合华尔街收割制造股灾。

这当然是作为一个穿越者和开挂的老法师得到的结论了，可是在世界上大多数人看来，新行长的疯狂刺破泡沫行为是正常的矫枉过正。

李星火不在乎新行长到底是日奸还是人精，他只在乎利率涨的够不够快。

没想到他居然真的顶着李星火制造的‘国难’疯狂加息了。

而且比历史上更加的疯狂，直接一口气在圣诞节把利率从2.5提高到了4%，暴力加息1500个基点，直接把股市打懵逼了。

所以这才在29日看到了世界名画债券全市场跌停。

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